Stratégies quantitatives
Faits Saillants
- Portefeuille d’actions canadiennes diversifié, géré dans le cadre d’un modèle exclusif de gestion quantitative du rendement, de gestion du risque et de construction de portefeuille.
- Modèle mondial pleinement intégré effectuant une évaluation systématique des pays, des secteurs d’activité et des actions grâce à un vaste éventail d’indicateurs fondamentaux.
- Univers de placement couvrant environ 18 000 actions dans 23 marchés développés et 27 marchés émergents.
- Les facteurs ESG sont intégrés dans chaque stratégie.
Philsophie de placement
- Un portefeuille de sociétés affichant une croissance soutenue et une valorisation intéressante devrait enregistrer des rendements de placement solides à long terme.
- Le processus de placement doit être rigoureux, objectif et suivi de façon uniforme et disciplinée.
- La recherche doit être fondée sur une forte synergie entre trois grands éléments : paramètres fondamentaux, théorie quantitative et données empiriques.
Processus de placement
- Évaluation quantitative continue des paramètres fondamentaux en fonction des aspects propres aux actions, aux secteurs d’activité et aux pays.
- Modèle de prévision du rendement exclusif permettant d’évaluer les paramètres fondamentaux et les occasions de placement découlant de changements dans ces paramètres fondamentaux.
- Modèle de gestion du risque exclusif qui évalue les influences systématiques ainsi que les caractéristiques et événements propres aux titres.
- Construction de portefeuille cherchant à optimiser le profil de risque et de rendement en tenant compte des coûts de transaction.
- Évaluation et rééquilibrage des portefeuilles sur une base quotidienne permettant de réagir en temps opportun aux nouvelles informations concernant les paramètres fondamentaux et les valorisations.
- Limites de positions rigoureuses.
Informations sur les risques
- Les investisseurs doivent connaître les risques importants liés aux stratégies quantitatives d’actions de CC&L, qui peuvent notamment comprendre les risques liés à la concentration, au change, aux marchés émergents, aux actions, à l’effet levier, au rendement et aux petites sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques importants associés à chaque stratégie de placement, veuillez communiquer avec CC&L.
Nos stratégies quantitatives d’actions
Actions canadiennes de base Q CC&L
Objectif de placement
Produire un rendement égal à celui de l’indice de référence, l’indice composé S&P/TSX, plus 2 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions canadiennes de croissance Q CC&L
Objectif de placement
Produire un rendement égal à celui de l’indice de référence, l’indice composé S&P/TSX, plus 2 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions internationales Q CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à ceux de l’indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays ex ÉU ($ CA) (net), plus 2,5 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions internationales à petite capitalisation Q CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à ceux de l’indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays hors É.-U. à petite capitalisation ($ CA) (net), plus 3,0 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions mondiales Q CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à celui de l’indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays ($ CA) (net), plus 2,0 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions mondiales à petite capitalisation Q CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à ceux de l’indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays à petite capitalisation ($ CA) (net), plus 3,0 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions de marchés émergents Q CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à celui de l’indice de référence, l’indice MSCI Marchés émergents ($ CA) (net), plus 3 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence
Actions canadiennes Q à extension CC&L
Objectif de placement
Produire un rendement égal à celui de l’indice de référence, l’indice composé S&P/TSX plus 3,5 % (net), par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions américaines Q à extension CC&L
Objectif de placement
Produire un rendement égal à celui de l’indice de référence, l’indice S&P 500 (net 15 %) ($ CA,) plus 2,0 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Actions mondiales Q à extension CC&L
Objectif de placement
Produire des rendements correspondant à celui de l’indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays ($ CA) (net), plus 3,5 % par année sur un cycle de marché.
Maximiser le rendement total à long terme tout en gérant le risque de placement relatif à l’indice de référence.
Informations sur les objectifs de placement
Les objectifs de placement de la stratégie ne sont que des cibles.
Les rendements actuels peuvent être considérablement différents, notamment en raison de facteurs
économiques ou de marché, des choix en matière de gestion de portefeuille, d’une erreur de
modélisation ou pour d’autres raisons. Pour déterminer les objectifs de valeur ajoutée, CC&L peut
prendre en compte la performance de la stratégie au cours de périodes historiques, le niveau de
risque estimé sur un cycle de marché ainsi que les paramètres utilisés dans le processus de
construction du portefeuille de la stratégie.
Pour en savoir davantage sur les services qui vous sont offerts en votre qualité de client de Gestion de placements CC&L, veuillez communiquer avec :
Johanne Bouchard
Gestionnaire des relations
avec les clients,
Solutions clients
Tél: +1 (416) 862-2020
Courriel: [email protected]
Lucie Faucher
Vice-présidente,
Développement des affaires – marché institutionnel
Tél: +1 (514) 490-2780
Courriel: [email protected]
Pour plus d'informations sur Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée, veuillez contacter :
Lucie Faucher
Vice-présidente,
Développement des affaires – marché institutionnel
Phil Cotterill
Administrateur et
gestionnaire de portefeuille,
chef des Solutions clients
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CC&L Investment Management Ltd.
septembre 8th, 2022
